Co-escrito con Dimitri P. Bertsekas, este libro aborda la programación dinámica en entornos discretos y continuos, con aplicaciones prácticas en economía y finanzas. Es un recurso clásico para estudiantes y profesionales.
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Steven E. Shreve
estadounidense
Steven E. Shreve es un matemático estadounidense conocido por su trabajo en teoría de probabilidades y sus aplicaciones en finanzas, especialmente en la modelización de opciones financieras. Es un profesor destacado en el Departamento de Matemáticas de la Universidad Carnegie Mellon.
Obras en el archivo
3 títulos
Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
2004·divulgacion
Este libro explora los modelos financieros en tiempo continuo, introduciendo el cálculo estocástico (integral de Itô) y sus aplicaciones a precios de opciones y gestión de cartera.
Introduce la teoría del cálculo estocástico desde una perspectiva financiera, centrándose explícitamente en la fijación de precios de activos mediante el modelo binomial. Es una base fundamental para entender mercados financieros a través de herramientas probabilísticas.
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