Ambos libros de Øksendal introducen las ecuaciones diferenciales estocásticas y el cálculo de Itô, ofreciendo un equilibrio entre teoría y aplicaciones prácticas.
Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications
por Bernt Øksendal · 1985
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Este texto introduce las ecuaciones diferenciales estocásticas (EDS), el cálculo de Itô y sus aplicaciones a diversos campos como las finanzas y la física, proporcionando una base para modelar sistemas dinámicos con ruido.
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