El libro de Parzen coincide en su enfoque detallado sobre cadenas de Markov y procesos de Poisson, ofreciendo ejemplos prácticos similares a los de Ross.
Stochastic Processes
por Sheldon M. Ross · 1979
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Este libro presenta una introducción comprensiva a los procesos estocásticos, incluyendo cadenas de Markov, procesos de Poisson, teoría de renovación y martingalas, ilustrados con numerosos ejemplos y aplicaciones.
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Doob presenta una exploración profunda de los procesos estocásticos, como el uso de variables aleatorias en modelos temporales, alineándose con la teoría presentada por Ross.
La obra de Doob establece una base rigurosa en la teoría de martingalas y procesos de Markov, complementando así los fundamentos que Ross describe.
Parzen enfatiza la construcción de modelos en los procesos estocásticos, similar a Ross, lo que facilita la comprensión de sus propiedades probabilísticas.
Durrett introduce conceptos clave en cadenas de Markov y martingalas, y comparte el énfasis en aplicaciones prácticas, resonando con el enfoque de Ross.
Karatzas y Shreve se centran en procesos estocásticos aplicados como el cálculo estocástico, que complementa la perspectiva de Ross sobre aplicaciones en matemáticas financieras.